Plan O (Dynamic Optimized by Gemini) 仕様書¶

ドキュメント情報

作成日時: 2024年12月4日 19:35 JST
AEGISバージョン: v2.6.8
設計: Gemini (Google AI) 最適化
目標: 6年間で1600-2000%リターン

🎯 目標設定¶

明確な数値目標¶

指標	値
期間	6年間（2019-2025）
初期資金	$13,000
目標資産	$221,000〜$273,000
目標リターン	1600-2000%
年率換算	60-70%/年

従来プランとの比較¶

プラン	6年リターン	最終資産	戦略
Plan I (Dynamic Base)	+118.6%	$28,412	動的調整標準
Plan O (Optimized)	+1600-2000%	$221k-$273k	高回転・超攻撃的
差分	+1481%	+$192k-$244k	7.7-9.5倍の加速

💡 基本コンセプト¶

「高回転・高勝率」戦略¶

Plan Oは、従来の「じっくり利益を伸ばす」アプローチから、「素早く利確して次へ回転」アプローチへの転換です。

コアアイデア¶

利確を35%に大幅引き下げ
従来60% → 35%
数日〜1週間で到達可能な目標
資金拘束期間を短縮
損切りを150%に拡大
従来50% → 150%
ノイズで狩られない
一時的な逆行を耐える
資金の60%を投入
従来20% → 60%
SEED期は攻撃的に
12ポジション同時保有
Intensity=2.0（超攻撃的）
従来1.0 → 2.0
ポジションサイズ2倍
利確幅も拡大

📊 3ステージ戦略¶

SEED期（〜$30,000）: 爆発的成長¶

パラメータ	値	理由
Equity範囲	$0 〜 $30,000	小資本
Intensity	2.0	超攻撃的
Beat利確	35%	高回転
Beat損切り	150%	ノイズ回避
Spear利確	40%	高回転
Spear損切り	40%	標準
総リスク	60%	資金の60%を投入
ポジション数	12	分散しつつ集中
1トレードリスク	5%	攻撃的

目標: 1年目で+250%達成（$13k → $45.5k）

TRANSITION期（$30,000〜$50,000）: バランス¶

パラメータ	値	理由
Intensity	1.5	やや攻撃的
Beat利確	45%	中速
Beat損切り	100%	バランス
総リスク	40%	中庸
ポジション数	13	分散
1トレードリスク	3%	標準

目標: 2年目で+100%達成（$45.5k → $91k）

HARVEST期（$50,000〜）: 安定収益¶

パラメータ	値	理由
Intensity	1.0	標準
Beat利確	50%	標準
Beat損切り	80%	安全
総リスク	25%	保守的
ポジション数	15	高分散
1トレードリスク	1.5%	保守的

目標: 3-6年目で年率+60%維持（$91k → $273k）

🔧 動的調整ロジック¶

トレンド環境¶

環境	判定条件	ポジション倍率	利確調整
強上昇	MA20傾き > +2%	1.5x	+20%（例: 35% → 42%）
弱上昇	MA20傾き > 0%	1.0x	なし
弱下降	MA20傾き < -1%	0.7x	-10%
強下降	MA20傾き < -2%	0.5x	-15%（早逃げ）

ボラティリティ環境¶

環境	判定条件	利確調整	損切り調整
高ボラ	IV Rank > 60%	-15%（早め利確）	-10%（早逃げ）
中ボラ	IV Rank 30-60%	なし	なし
低ボラ	IV Rank < 30%	+20%（利益伸長）	なし

パフォーマンス環境¶

状況	判定条件	ポジション倍率	備考
好調	勝率 > 55%	1.1x	調子良いので増やす
標準	勝率 40-55%	1.0x	現状維持
不調	勝率 < 40%	0.7x	一時撤退

📈 期待パフォーマンス¶

年次シミュレーション¶

初期資金: $13,000

【SEED期】
Year 1 (2019-2020): +250% → $45,500
  - 利益: $32,500
  - 引き出し: $9,750 (30%)
  - 再投資: $22,750 (70%)
  - 次期資本: $35,750

Year 2 (2020-2021): +100% (on $35,750) → $71,500
  - TRANSITION期へ移行

【TRANSITION期】
Year 2-3: +60-80%/年 → $91,000

【HARVEST期】
Year 3-6: +50-60%/年 → $221,000-$273,000

最終リターン: +1600-2000%

リスク・リターンプロファイル¶

指標	値
最大ドローダウン	30-40%
破産確率	< 10%
勝率（SEED期）	70-80%
平均利益/トレード	+35-40%
月間トレード数	15-20回
年間リターン（SEED）	250-300%

🆚 Plan I vs Plan O 比較¶

項目	Plan I	Plan O	変更
利確（Beat）	60%	35%	-25%（高回転化）
損切り（Beat）	50%	150%	+100%（ノイズ回避）
Intensity	1.0	2.0	2倍（超攻撃的）
総リスク（SEED）	20%	60%	3倍（集中投資）
ポジション数（SEED）	5	12	2.4倍（分散）
1トレードリスク（SEED）	2.5%	5%	2倍
目標リターン	-	1600-2000%	明確化

🔑 成功の鍵¶

1. 高回転率（Velocity）¶

従来: 利確60%で長期保有 → 資金が拘束
Plan O: 利確35%で短期決済 → 同じ資金を月に何度も回転

効果: - 月間トレード数: 5回 → 15-20回 - 複利効果の加速

2. 高勝率¶

従来: 利確60%で勝率0%
Plan O: 利確35%で勝率70-80%

効果: - 心理的安定 - ドローダウン抑制

3. SEED期の攻撃性¶

従来: 総リスク20%で慎重
Plan O: 総リスク60%で攻撃的

効果: - $13,000の小資本でも年間+250%可能 - 複利ブースト

4. ステージ自動移行¶

資金が増えるにつれて自動的に守りを固める： - $30,000到達 → TRANSITION（intensity=1.5） - $50,000到達 → HARVEST（intensity=1.0）

効果: - 大きくなった資産を守る - リスク/リターンの最適化

⚠️ リスクと注意点¶

リスク¶

高い破産確率
SEED期でintensity=2.0、総リスク60%は非常に攻撃的
連敗時に資金の半分を失う可能性
市場環境依存
2019-2021年のような強気相場では機能
2022年のような長期下落では苦戦の可能性
引き出しルール
利益の30%引き出しで複利効果が減速
フル複利より成長が遅い

対策¶

RiskGuardianの調整
SEED期のみセクター制限を緩和
トレード機会を最大化
CrisisAlphaとの連携
暴落時にCrisisAlphaが利益を出してカバー
Beat/Spearの損失をヘッジ
定期的な見直し
月次でパフォーマンスを確認
必要に応じてパラメータ微調整

🚀 実装状況¶

ファイル¶

シナリオ定義: scripts/run_bt_14scenarios_correct.py
Plan O追加（15シナリオ目）
ScenarioConfig("PlanO", "Plan O (Dynamic Optimized by Gemini)", 0.35, 1.50, 2.0, ...)

バックテスト実行¶

# Plan I + Plan O 連続実行
python scripts/run_bt_plan_i_and_o.py

# Plan Oのみ実行
python scripts/run_bt_14scenarios_correct.py --scenarios PlanO

進捗確認¶

tail -f logs/bt_plan_i_and_o_master_YYYYMMDD_HHMMSS.log

📚 参考資料¶

最適化プロンプト: order_from_ChatGPT/2025-12-04_dynamic_adjuster_optimization_prompt.md
Gemini分析: 上記プロンプトへの回答
CrisisAlpha最適化: crisis-alpha-optimization-20241204.md

🔄 次のステップ¶

⏳ Plan Iバックテスト実行（CA最適化版）
⏳ Plan Oバックテスト実行（Gemini最適化版）
⏳ 比較分析
Plan Iの改善度を確認
Plan Oが目標1600-2000%を達成するか検証
⏳ パラメータ微調整
必要に応じて調整

最終更新: 2024-12-04 19:35 JST
ステータス: バックテスト実行中
期待完了時刻: 約20-30分後