Beat Shield
概要
Beat Shield は、高IV環境での反転を狙う防御型・分割エントリー戦略です。
核心: 「反転前に入るな。反転"確認後"に分割で入れ」
LEAPS構造は v6 ($50k+) で解禁
現在はスプレッドのみで運用。LEAPS構造は資金$50k到達後に解禁。
パラメータ一覧
リスク管理パラメータ
| パラメータ |
値 |
説明 |
| 1トレードリスク |
3% |
分割なので実質1%×3 |
| 戦略リスク上限 |
10% |
戦略全体の最大リスク |
| 利確ライン |
60% |
プレミアム60%減少で利確 |
| 損切りライン |
50% |
最大損失の50%で損切り |
| 損切り判定方法 |
- |
最大損失ベース |
損切り判定方法
beat_shield戦略では、理論上の最大損失（スプレッド幅 - エントリークレジット）に対する割合で損切りを判定します。
詳細は「イグジットロジック」を参照してください。
タイミングパラメータ
| パラメータ |
値 |
説明 |
| ターゲットDTE |
45日 |
目標満期日数 |
| DTE範囲 |
30-60日 |
エントリー可能なDTE範囲 |
| 満期前クローズ |
7日 |
満期7日前までに決済 |
スプレッド設定
| パラメータ |
通常 |
小口座 |
| スプレッド幅 |
$5 |
$3 |
| 最小幅 |
$2 |
$2 |
| 最大幅 |
$5 |
$3 |
分割エントリー設定
| パラメータ |
値 |
説明 |
| 分割回数 |
3回 |
3段階エントリー |
| Phase 1 |
33% |
初回エントリー |
| Phase 2 |
33% |
2回目エントリー |
| Phase 3 |
34% |
最終エントリー |
LEAPS設定（v6以降）
| パラメータ |
値 |
説明 |
| LEAPS Delta |
0.85-0.95 |
Deep ITM |
| LEAPS DTE |
180日+ |
6ヶ月以上 |
エントリー条件
1. 高IV環境
IV_RANK_MIN = 50 # IV Rank 50以上
2. 反転シグナル
- RSI: 30以下（売られすぎ）または70以上（買われすぎ）
- ボリンジャーバンド: バンド外
- 出来高スパイク
3. GEXレジーム
| レジーム |
戦略 |
| NEG_GAMMA_RISKY |
Put Credit Spread |
| POS_GAMMA_SAFE |
Call Credit Spread |
スプレッド構築
Put Credit Spread (反発期待)
Sell: OTM Put (デルタ -0.30)
Buy: OTM Put (デルタ -0.15, スプレッド幅 $5)
Call Credit Spread (反落期待)
Sell: OTM Call (デルタ 0.30)
Buy: OTM Call (デルタ 0.15, スプレッド幅 $5)
イグジット条件
| 条件 |
閾値 |
アクション |
| 利確 |
+60% |
全決済 |
| 損切り |
-50% |
全決済 |
| 時間 |
30日経過 |
全決済 |
| GEX変化 |
レジーム反転 |
検討 |
v6 LEAPS構造（将来）
Deep ITM LEAPS
Buy: Deep ITM Call (デルタ 0.80+, DTE 365日+)
PMCC (Poor Man's Covered Call)
Long: Deep ITM LEAPS Call
Short: OTM Call (30日DTE)
実装ファイル
strategies/beat_shield.py - 戦略ロジックcore/risk.py - リスク管理
Plan HF v1（2025-12-11）
高頻度寄り設定
ChatGPTとの協議を経て決定した「生き残り最優先の範囲で頻度を上げる」設定。
変更内容
| 項目 |
旧値 |
新値 |
理由 |
| iv_rank_min_for_beat |
0.30 |
0.20 |
低IV環境でも候補に乗せる |
| BeatShield IVシグナル |
0.40 |
0.30 |
頻度はグローバル閾値で確保、エッジはIVシグナルで担保 |
| 最小クレジット |
なし |
幅の20% |
薄いトレードを排除する安全弁 |
| 1トレードリスク (小口座) |
2% |
2% |
維持（実績が出てから3%を検討） |
最小クレジット条件
# スプレッド幅の20%未満は拒否
spread_width = abs(short_contract.strike - long_contract.strike)
min_credit = spread_width * 0.20
if entry_credit < min_credit:
return None
| スプレッド幅 |
最小クレジット |
| $5 |
$1.00 |
| $3 |
$0.60 |
| $2 |
$0.40 |
設計思想
- IV Rank 0.20〜0.30: 候補にはなるが、IVだけではシグナルにならない
- IV Rank 0.30以上: 反転シグナル1個としてカウント
- 頻度はグローバル閾値で確保、エッジはIVシグナルで担保
今後の調整ポイント
- 50〜100トレード後に勝率・PF・最大DDを確認
- 成績が安定したら1トレードリスク3%を検討
- さらに高頻度が必要なら
iv_rank_min_for_beat = 0.15 も選択肢