取引戦略¶

戦略概要¶

AEGISは2つの主要戦略を状況に応じて使い分けます。

最適パラメータ 2026Q1

7年バックテストで検証済みの最適パラメータを公開中。 $13,000 → $6,038,210（+46,347%）を達成した設定です。

すなっちゃん Spear（主力）¶

攻撃型・モメンタム順張り戦略

Unusual Whalesでクジラの動きを検知し、初動に乗る短期トレード。

パラメータ	値
1トレードリスク	5%
戦略リスク上限	15%
利確ライン	80%
損切りライン	30%
DTE	14-30日
最大保有日数	10日
スプレッド幅	$3（小口座）

詳細を見る

Beat Shield（補助）¶

防御型・反転狙い戦略

高IV環境でのプレミアム収集。$50k到達後にLEAPS構造を解禁。

パラメータ	値
1トレードリスク	3%（分割で実質1%×3）
戦略リスク上限	10%
利確ライン	60%
損切りライン	50%
DTE	30-60日
分割エントリー	3回（33%/33%/34%）
スプレッド幅	$5

詳細を見る

戦略比較¶

パラメータ	Spear（主力）	Shield（補助）
タイプ	攻撃型	防御型
トリガー	UW Sweep検知	高IV + 反転シグナル
1トレードリスク	5%	3%
戦略リスク上限	15%	10%
利確	80%	60%
損切り	30%	50%
DTE	14-30日	30-60日
スプレッド幅	$3	$5
分割エントリー	なし	3回
LEAPS	なし	v6で解禁

戦略切替ロジック¶

graph TD
    A[市場スキャン] --> B{UW Sweep検知?}
    B -->|Yes| C{GEXレジーム?}
    B -->|No| D{高IV + 反転?}

    C -->|POS_GAMMA| E[Spear: Call方向]
    C -->|NEG_GAMMA| F[Spear: Put方向]

    D -->|Yes| G[Shield: Credit Spread]
    D -->|No| H[待機]

戦略切替ロジック詳細