RiskGuardian（コツコツドカン防止）¶

概要¶

RiskGuardian は、「コツコツ稼いでドカンと負ける」パターンを防ぐための多層防御機構です。

問題の背景

オプション売り戦略は勝率が高い一方、一度の大負けで複数回の勝ちを帳消しにするリスクがある。 Geminiとの議論で「口座の50%を失わない」ための具体的な防御策を設計。

PT統合完了（2025-12-10）

Paper Trading システムに統合済み。VIXリアルタイム取得とConviction Allocatorと連携。

現在の設定値（$13,000口座向け）¶

口座・アロケーション設定¶

パラメータ	値	説明
DEFAULT_ACCOUNT_SIZE	$13,000	基準口座サイズ
MARGIN_BUFFER_PCT	10%	余力バッファ
MAX_ALLOCATION_PCT	80%	最大アロケーション
BEAT_SHIELD_WEIGHT	80%	Shield戦略配分
SUNACCHAN_SPEAR_WEIGHT	20%	Spear戦略配分

リスク設定¶

パラメータ	値	説明
SHIELD_RISK_PER_TRADE	2% ($260)	Shield 1トレードリスク
SPEAR_RISK_PER_TRADE	1% ($130)	Spear 1トレードリスク
CRISIS_RISK_PER_TRADE	2%	Crisis戦略リスク
CRISIS_ALPHA_ALLOCATION_PCT	15%	Crisis Alpha配分

ポジション数制限¶

パラメータ	値	説明
MAX_POSITIONS_SHIELD	15	Shield最大ポジション
MAX_POSITIONS_SPEAR	6	Spear最大ポジション
MAX_POSITIONS_CRISIS	5	Crisis最大ポジション
MAX_CONTRACTS_PER_POSITION	10	1ポジションあたり最大枚数
MAX_SAME_SECTOR_POSITIONS	4	同一セクター上限

VIXベースリスク管理¶

閾値	VIX	アクション
NORMAL	< 20	通常稼働
CAUTION	20-25	新規エントリー慎重
STOP	> 30	全ポジション強制決済

損益・イグジット設定¶

パラメータ	値	説明
DAILY_DRAWDOWN_LIMIT_PCT	3%	日次ドローダウン上限
GAMMA_EXIT_DTE	3日	ガンマリスク強制決済
STOP_LOSS_PREMIUM_MULTIPLIER	4.0	損切り倍率
PROFIT_TAKE_MAX_PROFIT_PCT	50%	利確ライン

最低クレジット条件¶

パラメータ	値	説明
MIN_CREDIT_ABS	$0.60	絶対最低額
MIN_CREDIT_RATIO	20%	スプレッド幅の割合

3層防御アーキテクチャ¶

graph TD
    A[Level 1: ポジション管理] -->|エントリー前| B{can_enter_position?}
    B -->|No| C[エントリー拒否]
    B -->|Yes| D[ポジションオープン]

    D --> E[Level 2: リスク監視]
    E -->|保有中| F{should_exit_position?}
    F -->|Yes| G[通常イグジット]
    F -->|No| H[継続保有]

    H --> I[Level 3: 緊急対応]
    I -->|危機時| J{is_emergency_exit_required?}
    J -->|Yes| K[全ポジション強制決済]
    J -->|No| E

Level 1: ポジション管理（エントリー前）¶

チェック項目¶

VIXチェック: VIX > 30 で新規エントリー停止
アロケーションチェック: 80%上限
セクター集中チェック: 同一セクター4ポジションまで
決算フィルター: 決算前はエントリー回避
相関チェック: SPY相関0.7以上は重複回避
PDTチェック: $25k未満の口座でデイトレード制限

EntryBlockReason¶

理由	説明
VIX_HIGH	VIX過高
MAX_ALLOCATION	アロケーション上限
MAX_POSITIONS	ポジション数上限
SECTOR_CONCENTRATION	セクター集中
CORRELATION_RISK	相関リスク
EARNINGS_CONFLICT	決算リスク
DAILY_DRAWDOWN	日次ドローダウン超過
GAMMA_RISK	ガンマリスク
PDT_LIMIT	PDT制限

Level 2: リスク監視（保有中）¶

RiskLevel¶

レベル	状態
NORMAL	通常稼働（VIX < 20）
CAUTION	慎重モード（VIX 20-25）
ELEVATED	警戒モード（VIX 25-30）
CRITICAL	危機モード（VIX > 30、全決済）

Level 3: 緊急対応（危機時）¶

トリガー条件¶

VIX > 30
日次ドローダウン > 3%
週次ドローダウン > 6%

80:20 バーベル戦略¶

口座 $13,000
├── Beat Shield (80% = $10,400)
│   ├── 役割: 防御・生活費
│   ├── 戦略: Put Credit Spread
│   ├── リスク: 2% per trade ($260)
│   └── 最大ポジション: 15
│
├── Sunacchan Spear (20% = $2,600)
│   ├── 役割: 攻撃・ボーナス
│   ├── 戦略: Put Credit Spread (攻撃的)
│   ├── リスク: 1% per trade ($130)
│   └── 最大ポジション: 6
│
└── Crisis Alpha (15% = $1,950)
    ├── 役割: 暴落時の保険
    ├── 戦略: Long Put / Bear Spread
    └── 最大ポジション: 5

PT連携: VIXリアルタイム取得¶

# run_paper_trading_v2.py内

# VIX取得（Polygon API経由）
current_vix = self.data_provider.get_vix()

# RiskGuardianに連携
updated_risk_level = risk_guardian.update_vix(current_vix)

# リスクレベルに応じたアクション
if updated_risk_level == RiskLevel.CRITICAL:
    await self._close_all_positions("VIX緊急")

実装ファイル¶

ファイル	役割
`core/risk_guardian.py`	RiskGuardian本体、RiskConfig
`core/hybrid_data_provider.py`	VIXリアルタイム取得
`scripts/run_paper_trading_v2.py`	PT統合