Plan O - 資本展開最大化シナリオ¶
概要¶
Plan O（案O: Max Capital Deployment）は、資本展開効率を最大化することを目的とした積極的なリスクシナリオです。従来の保守的なリスク管理パラメータを大幅に緩和し、80%の現金利用率を目標としています。
高リスクシナリオ
Plan Oは高リスク・高リターンを追求するシナリオです。実運用前に十分な検証が必要です。
設計思想¶
従来シナリオの課題¶
従来のシナリオ（Original〜PlanM）では、リスク管理を重視するあまり、以下の課題がありました：
- 現金利用率が低い（20-40%程度）
- ポジション数制限により機会損失が発生
- セクター制限が分散投資を妨げる
Plan Oのアプローチ¶
graph LR
A[保守的制限] --> B[制限緩和]
B --> C[資本効率最大化]
C --> D[高リターン達成]
style B fill:#ff9800,stroke:#f57c00
style D fill:#4caf50,stroke:#388e3c- ポジションサイズ・数の上限を大幅引き上げ
- セクター制限を事実上撤廃
- 1トレードあたりのリスク許容度を拡大
リスクパラメータ比較¶
| パラメータ | デフォルト値 | Plan O | 変更率 |
|---|---|---|---|
max_contracts_per_position |
10 | 30 | 3倍 |
shield_risk_per_trade |
2% | 8% | 4倍 |
spear_risk_per_trade |
1% | 4% | 4倍 |
max_positions_shield |
15 | 30 | 2倍 |
max_same_sector_positions |
4 | 30 | 7.5倍 |
パラメータの意味¶
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
max_contracts_per_position |
1ポジションあたりの最大コントラクト数 |
shield_risk_per_trade |
Beat Shield戦略の1トレードあたりリスク率 |
spear_risk_per_trade |
Sunacchan Spear戦略の1トレードあたりリスク率 |
max_positions_shield |
Shield戦略の最大同時ポジション数 |
max_same_sector_positions |
同一セクターの最大ポジション数 |
動的調整設定¶
Plan Oは動的パラメータ調整（DynamicAdjuster）と併用します：
ScenarioConfig(
name="PlanO",
description="案O: Max Capital Deployment (資本投下80%目標)",
use_dynamic=True,
dynamic_intensity=1.0, # Balanced
max_contracts_per_position=30,
shield_risk_per_trade=0.08,
spear_risk_per_trade=0.04,
max_positions_shield=30,
max_same_sector_positions=30,
)
- dynamic_intensity:
1.0（Balanced）を使用 - 市場環境に応じてTP/SL比率が自動調整される
バックテスト結果¶
実行条件¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 期間 | 2024-01-05 〜 2025-11-21（約23ヶ月） |
| 初期資本 | $13,000 |
| 対象銘柄 | 198銘柄 |
| 利益分配 | 70%再投資、30%出金 |
パフォーマンスサマリー¶
+275.7%
トータルリターン
90.4%
勝率
$48,837
最終評価額
$11,185
累計出金額
詳細結果¶
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 初期資本 | $13,000 |
| 最終評価額 | $48,837 |
| 実現損益 | $33,692 |
| 累計出金額 | $11,185 |
| 出金回数 | 16回 |
| 有効資本 | $35,507 |
| 総取引数 | 509 |
| 勝ちトレード | 460 |
| 負けトレード | 49 |
戦略別エントリー数¶
| 戦略 | エントリー数 | 割合 |
|---|---|---|
| Beat Shield | 464 | 91.2% |
| Sunacchan Spear | 45 | 8.8% |
| ALR | 0 | 0% |
他シナリオとの比較¶
リターン比較（同期間）¶
| シナリオ | 最終評価額 | リターン | 勝率 |
|---|---|---|---|
| Plan O | $48,837 | +275.7% | 90.4% |
| Plan I | $51,967 | +299.7% | 89.6% |
| Original | $49,830 | +283.3% | 89.6% |
| Plan M | $47,092 | +262.2% | 89.9% |
Plan I vs Plan O
Plan Iがリターンでは上回っているのは、バグ修正版のバックテストでPlan Oはまだ再実行されていないためです。同条件での再検証が推奨されます。
リスク分析¶
資本効率の向上¶
Plan Oの設計により、以下の効果が期待されます：
- ポジション数の増加: 最大30ポジションまで保有可能
- 1トレードサイズの拡大: 8%リスクで大きなポジション
- セクター分散の自由度: 同一セクター30ポジションまで
想定リスク¶
| リスク要因 | 影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 大幅ドローダウン | 高 | 月次出金で利益確保 |
| セクター集中 | 中 | モニタリング強化 |
| 流動性リスク | 低 | 高流動性銘柄限定 |
実装ファイル¶
| ファイル | 役割 |
|---|---|
scripts/run_backtest_all_14_scenarios.py |
シナリオ定義（Line 144-151） |
scripts/analyze_plano_cash_utilization.py |
資本効率分析スクリプト |
core/risk_guardian.py |
RiskGuardian（リスク制限適用） |
strategies/dynamic_adjuster.py |
動的パラメータ調整 |
使用方法¶
バックテスト実行¶
# Plan O のみ実行
python scripts/run_backtest_all_14_scenarios.py --scenarios O
# 全シナリオ実行
python scripts/run_backtest_all_14_scenarios.py
# 期間指定
python scripts/run_backtest_all_14_scenarios.py --scenarios O --start 2024-01-01 --end 2025-11-21
資本効率分析¶
今後の検討事項¶
1. パラメータチューニング¶
shield_risk_per_trade: 6%, 10%での比較検証max_contracts_per_position: 20, 40での比較検証
2. 追加検証¶
- 2019-2023年期間でのバックテスト
- 暴落期（2020年3月）の耐久性確認
3. 実運用への適用¶
- Paper Tradingでの検証
- 段階的なリスクパラメータ引き上げ